バーゼル銀行監督委員会による「信用リスクの計測と管理のためのベンダー・モデル」の公表について
2010年2月17日
(2010年4月12日更新)
日本銀行
バーゼル銀行監督委員会は、2月10日、「信用リスクの計測と管理のためのベンダー・モデル」(原題:Vendor models for credit risk measurement and management)と題するワーキング・ペーパーを公表しました。
銀行の信用リスクの計測及び管理において、ベンダー・モデル(外部業者が開発したモデル)を利用する例が多く見られていますが、本文書は、こうしたベンダー・モデルについて概括的な比較を行ったものです。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
- プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(仮訳 [PDF 13KB])
- 「信用リスクの計測と管理のためのベンダー・モデル」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(仮訳 [PDF 50KB])
以上